Главная → Калькуляторы → Форекс и трейдинг
Винрейт, матожидание и профит-фактор
Высокий процент прибыльных сделок не означает прибыльности, а низкий не означает убыточности. Определяет всё матожидание — средний результат одной сделки с учётом и частоты попаданий, и их размера.
Результат
Матожидание
Матожидание = винрейт × средняя прибыль − (1 − винрейт) × средний убыток. Это средний результат одной сделки на длинной серии; всё, что больше нуля, со временем превращается в рост счёта.
Система с 38 % попаданий, средней прибылью 310 $ и средним убытком 140 $ даёт 0,38 × 310 − 0,62 × 140 = 31,0 $ на сделку. С издержками 7 $ остаётся 24 $ — это прибыльная система, несмотря на то, что шесть сделок из десяти убыточны.
| Винрейт | Прибыль/убыток | Матожидание на 100 $ риска | Итог |
|---|---|---|---|
| 70 % | 1 : 0,5 | +5 $ | прибыльно, но тонко |
| 50 % | 1 : 1 | 0 $ | в ноль |
| 38 % | 1 : 2,2 | +21,6 $ | прибыльно |
| 30 % | 1 : 3 | +20 $ | прибыльно |
| 60 % | 1 : 0,6 | −4 $ | убыточно |
Профит-фактор и серии
Профит-фактор — вся прибыль, поделённая на весь убыток. Значение выше 1,0 означает прибыльность, диапазон 1,3–1,6 считается рабочим, выше 2,0 на длинной истории — редкость и повод проверить выборку на подгонку.
Низкий винрейт имеет цену, которую не видно в формулах: серии убытков длиннее. При 38 % попаданий серия из восьми убытков подряд — ожидаемое событие, а не сбой системы. Психологически это выдерживают далеко не все, и бросают работающую стратегию именно на такой серии.
Вопросы и ответы
Сколько сделок нужно для осмысленной статистики?
Меньше 30 сделок не говорят почти ничего. Устойчивые оценки винрейта и матожидания начинаются примерно с сотни сделок одной системы на одних правилах.
Чем матожидание отличается от профит-фактора?
Матожидание — в деньгах на сделку, оно показывает скорость роста счёта. Профит-фактор безразмерный и удобен для сравнения систем между собой.
Что делать при матожидании около нуля?
Сначала посмотреть на издержки: комиссия и своп часто и есть та величина, которая переводит систему из плюса в минус. Это дешевле, чем менять правила входа.