Главная → Калькуляторы → Форекс и трейдинг
Просадка и восстановление счёта
Просадка и восстановление несимметричны: потеря 50 % требует не 50 %, а 100 % прибыли. Эта арифметика — главный аргумент в пользу ограничения риска, и она же объясняет, почему глубокие просадки практически необратимы.
Результат
Почему потеря и возврат несимметричны
Процент считается от разной базы. Потеря 30 % от 10 000 $ — это 3 000 $, а возврат считается уже от 7 000 $: нужно те же 3 000 $, но это 42,9 % от уменьшившегося счёта.
Формула: нужная доходность = просадка ÷ (1 − просадка). При просадке 0,5 получается ровно 1,0, то есть 100 %.
| Просадка | Нужно заработать | Сделок по +1,5 % |
|---|---|---|
| 5 % | 5,3 % | 4 |
| 10 % | 11,1 % | 8 |
| 20 % | 25,0 % | 15 |
| 30 % | 42,9 % | 24 |
| 50 % | 100,0 % | 47 |
| 70 % | 233,3 % | 81 |
| 90 % | 900,0 % | 155 |
Что из этого следует для риска
Серия из десяти убытков по 2 % даёт просадку около 18 % и требует 22 % прибыли на возврат. Та же серия по 5 % даёт 40 % просадки и требует 67 %. Разница в риске на сделку втрое, разница в тяжести последствий — втрое с лишним.
Отсюда практическое правило: лимит на день и на месяц важнее, чем лимит на сделку. Остановка на −6 % за день не даёт серии превратиться в просадку, из которой нет арифметического выхода.
Вопросы и ответы
Что считается допустимой просадкой?
Зависит от стратегии и горизонта, но просадка выше 30 % почти всегда означает, что риск на сделку выбран без учёта длины возможных убыточных серий.
Почему число сделок до восстановления так велико?
Потому что считается по сложному проценту от уменьшившегося счёта. Это та же асимметрия, только выраженная в сделках.